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關於日內波段的交易系統：一個期貨高手的交易思路獨白（上）
時間＼2017-10-16
關注期樂會官方微信回復「短線」查看專題：「短線交易秘籍」
1.關於日內波段
以前一直做趨勢，有6年時間了，從最初的不到20萬賠到只剩2萬，後來在自己總結找原因的時候看到了王向洋的視頻，當時也是很雜的一些內容，直到其中一個視頻，他提到了他曾經看過的一本書《克羅談期貨交易策略》，我從網上買到了一本影印本，這是唯一的一本到現在為止我還在不斷看的書，每個星期都看，基本都可以背下來了還在看。給我的感觸和啟發特別的大。
其實在做期貨經歷開始盈利的那一年後，我也迷茫過。為什麼？理由很簡單，一個大學畢業以後沒有做過一份工作的人，完全的自由職業者，馬上奔三的人，看看房價一天天的飛奔，壓力不是一般的大，總感覺好像做這個沒有保障，不知道哪天一個連續的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友經歷過，我當時很後怕）。
不過我堅持了下來，在一次又一次的總結的過程中，領悟到了投資的真諦。現在資金到了100多萬（當然是房子、車、媳婦等等全部搞定了以後的凈資產了）。一天一個做保險的朋友跟我說，你做這個，如果哪天你不幸出個車禍什麼的，你難道讓你老婆自己承擔起整個家庭的責任嗎？所以我又買了個不是很大的店鋪，但至少每個月的租金可以讓她們平心靜氣的過一些舒服的日子。
現在，回歸到講日內的波段，跟大家總結和分享一下我自己操作的經歷，當然不能自封什麼高手，僅是看到這個論壇大家的氛圍非常好，所以就一起分享一下。
在講波段之前，首選先講一下心態，我因為受到那本書的影響，所以到現在為止我一直認為，日內波段想要賺錢，一定要一根筋，那什麼叫一根筋，怎麼去一根筋呢？就是當你固執的認為行情一直上漲的時候，就一直去做多，不要做空，直到趨勢改變了你原來的看法，你再轉向。
那麼，什麼時候是你確認方向的時候？還是要從日線甚至周線的趨勢當中說起。
我先假設行情進入了震盪的時期，那麼無論如何的震盪，最終肯定要選擇方向的，行情不會沒有來由的震盪，總有它的理由，要麼是低位徘徊，要麼是中期調整，要麼是高位遇阻動力不足。所以在看震盪之前，我們先看一下之前的走勢是處於什麼樣的走勢之中，如果之前一直是震盪，那麼你要等，等到開始突破的時候，如果之前是漲勢，那麼你要堅持認為價格會上漲，如果之前是跌勢，那麼你要堅持認為價格會下跌（其實還有一個更簡單的方法，我經常用，就是看看均線，價格在均線之上，尤其是60日均線之上，我從來不輕易的看空，哪怕價格跌停呢！）。
我個人認為日內波段的操作是沒有必要天天都去做的，直到有一個明確的走勢的時候。
借用一下克羅的投資理念，就是之前的行情是處於震盪的時候，你要等到突破以後，方向明確了，再開始做日內的波段。如果是上漲以後的下跌，你要堅持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撐站住了以後做多，如果附近沒有關鍵的支撐位的時候，你要判斷回調的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%幾條黃金分割線，克羅強調在回調至45%-55%時入場， 同樣的，我個人也認為你應該等到價格回調到這個幅度並且開始繼續上漲的時候入場做多。不要輕易的改變你認定的方向，絕對不要。
下面我細化到日內的波段操作上，當你認定了目前大趨勢的走向的時候，日內的波段就不會存在猶豫不決的問題，以前我也常遇到這樣一個問題，我是在這個位置做突破呢？還是遇阻做空呢？支撐阻力位往往都是帶有兩面性的，在你猶豫不決的時候，你很可能已經錯過了價格和合適的點位，從而錯過了很好的入場時機，只有在收盤的時候看著價格和圖表悔恨。現在你不會了，因為你知道了，你確定了今天的走勢的方向，比如說是上漲，那麼就堅持突破了高點就做多，下跌遇到了支撐就做多，一直這樣做，直到收盤為止。
簡單化了操作，確定了何時入場以後，我再講一下如何止損，如何止盈。關於如何止損的問題，其實都是老生常談了，大家基本都知道幾種常用到的止損，但我要強調的一點，就是你在做日內的波段，價格不可能突破了高點就一去不復返了，它還會下跌或者回調的，也就是說，你的盈利不是無限的，一次操作的盈利是有限的，所以你不可能放很大的止損來過濾信號，我也絕對不認為突破了高點或者站住了支撐會虛假的往相反的方向跑了很遠再回來，如果價格這樣在走，我寧可覺得反方向行徑或者震盪的可能性要大的多。所以我堅持小幅的止損，3，4個價位的止損足夠多了，當你開倉以後價格往相反的方向去了，你可以迅速的跑出去，少賺一次沒關係，但至少你可以規避掉一次錯誤的硬扛所帶來的巨額損失，用我們做期貨經常講到的一句聖經來說——投資的最大秘訣，在於保住本金。你錯了，行情又上去了，你還可以再進去，不怕什麼，多動一次手而已，無所謂的。
再講一下如何去止盈，我個人經常用到的止盈的方式就是均線，尤其是10日，20日和60日的均線，如果突破以後上漲的速度比較快，那麼就用10日均線去止盈，如果突破以後價格運行的比較慢，就用20日或者60日的均線去止盈，什麼時候那根1分鐘的K線的收盤價到了均線之下，什麼時候我出手走人。如果是破了均線開始橫盤震盪了，你還有一次遇支撐做多和突破高點做多的機會，不怕的。如果沒有，那麼我們先落袋為安了，我也有很多的朋友跟我講，說自己每次都拿不出單，我說因為我有自己的方法去止盈，所以我堅持就行，對，就那麼堅持，膽子放大一點，你有止損保證你的風險，你大可以多拿點時間，因為價格的上漲就是時間換空間，你不給它上漲的時間，它又怎麼給你帶來豐厚的利潤呢？
這裡要講到一個很細節的問題，比如突破高點做多，遇支撐做多。我個人比較習慣於看5分鐘K線圖，一分鐘的高低點太亂了，或者你也可以用一下寶塔線(小鍵盤裡輸入TWR也可以)，很清晰，一目了然。還有就是今天的開盤跳空高開了，可能價格就會偏離均線很遠，沒辦法看，那我教你一個方法，看1分鐘K線的低點，如果價格突破的速度比較快，那麼你就用前一分鐘K線的低點作為止盈，如果突破的速度比較慢，那麼你就用再前一分鐘的K線低點作為止盈。很多人覺得這樣價格反向的時候不是會損失很多收益嗎？相信我，不會的，你跑的太快，永遠是不會有大收益的，也就是說，如果今天的價格是持續在漲，甚至漲停，你跑的太快，都是吃不到什麼利潤的，有時價格波動的速度太快，上下起伏也比較大，你跑的那麼快，怎麼能拿到大收益的。我曾經就在做白糖的時候碰到過連續6天都是上漲，那時我的資金曲線陡峭的一塌糊塗。
當然很多朋友肯定也會問到我這樣的問題，日間的趨勢是不可能天天漲的啊，總有下跌的時候，有時甚至連續幾天都下跌，你堅持做多，不是連續虧，連續虧嗎？我這裡說一下我自己判斷的方法，不要去管今天的開盤是高開還是低開，那都沒有用的，價格高開可以低走也可以高走，你要等，如果今天開盤後價格一直在往上走，偏離開盤價比較遠的位置，我不認為今天的行情會那麼容易再跑下來，如果開盤以後價格橫盤震盪，你就等著突破了以後跟進去，如果價格是開盤以後往下走，那我之前強調了，日內波段不是要你天天都做的，天天都做天天都賺錢的，那是神仙。你堅持一根筋的做法是為了避免在你下單的時候猶豫是做多呢還是做空？你怎麼知道今天的行情就是下跌？你卜過卦了？當我看到價格在開盤以後持續的走低，我就等，等到價格回到了開盤價之上，我再去做多，否則我就看著不動，不動又不怕，又不會損失一毛錢的本金。
有的人會說，主力是會做陷阱的，有時候會沖高一些，然後開始猛跌，行情持續下行，這個我們不怕，因為有止損。有時候價格會走低，然後再上沖，那我們就盯著開盤價那根線，看看價格是否會上沖，沖的過去，就找個合適的入場時機做多，沖不過去，就看著它走就好了，隨你怎麼玩，我就是不進場。
另外強調一點，對於資金管理的問題，其實也說不上是什麼資金管理，你總會有一天頭昏腦脹或者行情變成極端的時候，千萬記得，當你連續做錯連續做錯的時候，要停下來看看你今天虧了多少，每天虧的錢不要太大，有個5%已經足夠多了，超過了這個數，不論接下去行情如何，關機走人，換換心情，保住本金，你才有賺錢的可能。
另外對於倉位的問題，我是不認為滿倉有什麼不好，我又不持倉隔夜，怕什麼，輕倉老是做錯，有什麼用，不還是虧嗎？重倉我對的次數多，資金才會累加。至於怎麼應用，仁者見仁智者見智罷了，收盤的時候看看自己的結算單，對的次數多，以後可以嘗試倉位重一些，如果對的次數少，倉位稍微放輕點，如果錯的次數太多，那我告訴你，你肯定是哪錯了，你還是停下手把之前一個月的單子一筆一筆的好好理理，為什麼在這個點位下單，為什麼這個點位不跑，為什麼這個點位不止盈，相信梳理過以後，對你自己會有很大的幫助和提高。
其他的就沒什麼東西好說了，如果大家還有什麼更好的經驗可以交流和分享的話，可以聯繫我，期貨里的錢是賺不完的，我不認為分享給大家好的東西我就沒錢賺了，哈哈！
2.如何讓自己有一個提款機
可能說到提款機，大家肯定非常感興趣，其實如果我換個說法，大家思路會更開竅一些，提款機的定義就是簡單的高準確率的價格形態。
先從另一個角度來解釋，什麼是價格形態。
我先引入一個概念：期貨的價格起伏就是一個時間和空間相互置換的過程。我從來沒見過1分鐘就漲停接著下一分鐘變成跌停的，從來沒有過。為什麼？因為價格想要漲的更高或者跌的更低，是需要時間的。這也就是大家通常所講到的震盪。一般情況下，我們從技術分析的角度將震盪歸為三角、旗形、楔形等等各類的形態，其實這只是為了方便大家去辨認，另外一個原因就是這些形態在歷史數據當中出現的頻率非常的高。
我定義一個價格周期：假設價格的運行只有一個周期，從小區間變成大區間，然後從大區間繼續變成小區間。也就是說，如果我們想獲得豐厚的利潤，就是需要價格的大區間，那麼我們就不可能在大區間中建倉，只能在小區間中建倉，換句話說，我們要在震盪中建倉。
這樣一理解，就簡單的多了，想要找到自己的提款機，就是要找到一個震盪的小區間去建倉，什麼樣的小區間呢？就是簡單的價格形態。
對於價格形態的理解，大家在思想認識上不能過於狹隘，不能簡單的只根據書上所說的幾種簡單定義來判別，而是要發散，只要是開倉了以後能夠賺錢的，就要記下來，然後研究它是否有這樣的規律性，那麼在下次的應用當中，就可以去驗證它，如果真的有效，那麼你就有了自己的提款機。
我舉個例子，行情在不斷的下跌，但是下跌的速度並不是特別的快，當行情又恢復震盪的時候，很多情況下都會形成4-6根的1分鐘K線，看起來就好像一直翹起來的腳，那我們就在腳尖的位置順勢開倉，準確率有多高呢？
看看在這次白糖的下跌當中，這樣的形態出現了多少次？
我再舉一個例子，之前的價格一直處於窄幅的震盪之中，然後價格非常緩慢的速度下破了震盪的低點，看起來就好像一個瀑布在形成之前，這時往往均線都糾葛在一起，而且多數情況下，就在橫盤震盪的上沿，就是40日均線和60日均線，我們在均線看似要發散的時候做空，準確率有多高呢？
還有這樣一個價格形態，價格在緩慢的上漲，然後一個看似突破的K線打破了之前的橫盤高點，但是價格卻沒有上升，在震盪了十幾分鐘後開始下破，我們在上破之前的橫盤高點的那根K線的低點位置做空，準確率有多高？
其實還有很多這樣的形態，我只是把它們記錄了下來，然後在歷史數據中研究，再拿到實盤中檢驗，當確定有效的時候，就一個一個把它們放到我的兵器庫中。
如果你按照我這樣的方法做，你就會有一個你自己的提款機，不用多，有3,5個就可以了，假設某天價格就出現了你記錄的那個形態，大膽的開倉吧，你的提款機時間到了！
如果大家還有不錯的形態，歡迎大家分享，一起探討和研究！……
3.關於複利
在我發現複利效應這個概念之前，我曾經看到這樣一道算術題：
假設你有10萬的資金，你是滿倉交易的，第一次很慘，你虧了50%，只剩下了5萬本金，第二次你繼續開倉，然後你又賺了30%，緊接著又一個天大的餡餅掉到了你的手上，你又賺了30%，我們來算算你三次開倉以後的本金結餘，84500元，對，你沒有看錯，你對了兩次，錯了一次，可是結果你還虧了15500元，假設第一次操作的時候，我加一個止損，當投入市場的資金虧到20%的時候我就止損出局，那麼再來看一下，我們三次操作後的資金結餘，135200元，這次效果非常好，竟然賺了35200元。這只是設定了一次止損的結果，我們便扭虧為盈了。
我一直把這個故事牢記在心裡，每次當我開倉的時候，我就給自己規定一個最大的虧損幅度，以應對極端行情（比如暴漲暴跌）所帶來的風險。
說到複利效應，它有兩個內涵的概念：
1、很高的正確率，保證資金可以不斷的上漲；
2、當出現錯誤的時候，資金回撤的比例不能過大；
先強調第二點，是因為很多人被市場掃出局往往不是因為自己沒有賺過，而是因為貪圖暴利而在市場反向運行的時候硬抗，結果被掃出局。
你在掌握複利效應之前，就必須先把這個概念深入的印到自己的腦子裡，當你開倉的時候，就該很清楚的知道，當我錯了，我應該什麼時候出局觀望。
接下來，我們再解決，如何才可以有很高的正確率。我也是從新手過來的，我知道大家做期貨的時候所存在的每一個心理狀態。今天的行情上下起伏，我卻不知道該不該下單，很迷茫，開了怕虧，虧了又死扛，盈利了又馬上想拋掉，結果本金不斷的縮小，不斷的縮小，最後的結果就是含恨立場。
為什麼會有這樣的原因，因為你們只想著賺錢，而被掉下來的鈔票蒙蔽了眼睛，看似我們是在期貨的操作中賺錢，但其實，我告訴你，期貨里真正賺錢的，都是在停盤以後。開盤，只是驗證我們的工作是否紮實，就像在學校學習一樣，開盤就是考試，可是考試之前很多的學習，都是在停盤了以後。
我們每個人都想賺大錢，可是你是否把19個品種的大波動的走勢都仔細的研究過，是否總結過？是否在其中尋找到一絲的規律？如果這樣問，你仍然很迷茫，那麼我來問你，你能拿的出幾本復盤的筆記？1本？2本？我如果讓你看看我的書櫃，我估計你會自慚形穢了，我有一個房間全部都是那些東西。燒都燒不完！
我們先從一個假設開始，有沒有這種可能？沒有人買賣，價格就可以自己上下起伏的？答案是沒有，也就是說，價格的起伏是肯定需要推動力的，什麼推動力？就是持倉量，就是倉差，就是成交量，當你看到今天比昨天明顯有增倉的時候，當你看到持倉量也在明顯增加的時候，你要給自己一個理由，為什麼？主力是不會無緣無故的就去推動價格的走勢的，肯定有他的理由。你是否能發現這種理由？
繼續深入它，我再做一個假設。假設你就是主力，你手頭有幾個億的資金，你怎麼把它變成盈利的多頭的頭寸？你是否想過我應該讓行情先跌一跌，但是不要跌的太狠，然後逐步的建倉，最後發力上攻，從而達到你的目的。對了，你這樣的思考絕對沒有錯，因為你也知道，當你很多資金砸進盤裡的時候價格會有巨幅的波動，你必須事先先讓行情穩一下，或者說朝相反的方向運動一下。
可能有人會問，你怎麼知道行情下跌了，就是會預備上漲呢？萬一是暴跌呢？
對，是可能存在這樣的問題，所以我們要來鑑別，所以我們經常聽到一句話，順勢而為。
怎麼去順勢而為，我教給你，看看均線，看看日線的價格是否在均線之上？是否偏離均線過多？乖離率過大？
假設最近的行情一直在均線之上，你有什麼理由去做空？千萬不要。堅持做多，可是行情也會下來啊，對，這會影響你的高正確率的，你怎麼做？如果日內從開盤以後就一直往下走了，那麼你看看日線，看看它應該回調到什麼位置，看看附近是否有高點的支撐，如果有，那麼你就等著，等到回調到站住了支撐的時候去做多，同時設定一個合適的止損，不要太大，因為沒有意義。站住了支撐，你可以繼續做多了，如果價格根本沒有回調到位置，那麼你繼續等待，等到它要突破高點的時候進場。然後繼續的做多，做多。
有人會問，我很怕留倉，怎麼辦？我覺得你壓根沒必要這麼擔心，你要抓住幾個要點，第一，均線之上不要做空，均線之下不要做多；第二，不要在沒有支撐，沒有放量突破的時候跟單，因為第二天行情的走向誰也說不準；第三，你仔細的對比昨天的持倉量，倉差和成交量，今天的上漲是否同時伴隨著持倉量的上升，是否伴隨著增倉，是否成交量在放大？第四，不要在偏離價格運行軌道很遠的地方開倉，有很多人喜歡在今天收盤快要漲停的時候留一些多單，我從來不這麼做，因為在漲停之前的好幾天，我已經有了合適的倉位了。
我用去年的棉花給大家看一下
我再畫出幾個比較不錯的入場點，大家參考一下：
大家可能覺得，我拿著過去的行情，當然怎麼說都是對的，那麼我們就說說未來的事情，看看最近的銅吧！
我們先看CU1201，看看我們應該選擇什麼樣的方向？
你看的沒錯，價格運行在均線的下方，所以我是不會去做多的
再看看回撤的比例，是否有可能建倉的地方？
看起來還不錯，在45%-55%的回調區域（就是綠線標準的區域），銅高開低走了，所以我的選擇就是，如果周一的價格是在今天的價格區域之內開盤的話，我會在下破了低點的位置建倉，同時設一個合適的止損，如果價格跳空高開，我就觀望。如果行情跳空低開的幅度不大，那麼我先10%輕倉跟一下，若價格反漲，我就在價格反漲到昨日的收盤價（也就是跳空缺口回補的地方）的地方，增倉到20%，為什麼倉位不重？因為最近行情波動的幅度很大，我不太希望在這個時候去博弈。這對我不利，我寧可在開倉了以後的第二天，確定有盈利了再適度加倉，也不會在這個位置賭博。
如果行情跟我們預想的不一樣，繼續上漲，那麼我們找一下最近的，不錯的支撐阻力位，看看有什麼發現？
結果還不錯，我發現幾個低點的阻力位，今天的價格就是在最近的一個阻力位開盤並且遇阻向下的，如果我是今天選擇嘗試做空的話，已經收益頗豐了。
行情繼續上漲，我在下一個阻力位做空，直到什麼時候，直到價格重新回到了均線之上的時候，我才會考慮轉變方向。我堅持我的看法，而不受外盤或者其他信息的左右，堅持自己的思路。
那麼我在什麼時候止盈，如何止盈呢？記住，這是經驗，而不是技術。止盈從來都是經驗，不是技術。是對行情節奏的一種把握，下降的速度很快的時候，我用快速的均線，比如10日均線，行情下降的速度比較慢的時候，我用慢速的均線，或者我浮動止盈，行情順開倉方向運行，我就給行情預留一個回調的空間幅度，然後在其之上設一個止盈，行情繼續向下，繼續調低止盈，就這樣，並不複雜，如果有支撐阻力位伴隨著，那更好了。
大家看到我說這些，似乎感覺偏離了題目，我在講的是複利效應當中，如何提高正確率的問題，為什麼又講到開倉上去了？
其實道理很簡單，提高正確率，就是注意下面幾個要點：
1、均線之上不做空，均線之下不做多；
2、不要在偏離均線很遠的位置開倉；
3、不要在沒有支撐阻力位的地方或者不到回調幅度的地方開倉；
4、順勢而為；
看看我在棉花上取得的成果吧！
現在你來仔細的數數，看看正確率到底有多高？心裡有底了嗎？
繼續領悟和鑽研吧，這個市場並不難，記住我說的一句話，開盤只是考試，驗證你在停盤以後的學習成果。所以，線下的時候多學習，多鑽研，就是王道。
1：樓主能否舉幾個失敗的例子，因為棉花這麼流暢的行情實在是太少了，失敗的案例更能提醒自己要小心謹慎，還有樓主你的方法在你的使用過程中成功率大概在多少左右？成功做成一次的話按正常的資金增長率大概是多少？這樣的話對於不同風險承受力的人來說可以用不同的倉位來對待。
2：同時希望樓主能把這波銅的操作做個完整的延續，銅我也是周5開盤就空的我自己的思路跟樓主也蠻接近的但我比較模糊沒形成樓主這麼清晰的思路，希望有空可以多交流。
4.失敗的例子
先解釋第二個問題，對於銅的操作延續，我是沒有辦法延續的。我只是用均線來堅持我做盤的方向，但我從來不預測行情，方向明確了，我就在合適的位置入場，一般都是突破低點（絕大多數情況下都是橫盤的時候，像現在這樣漲跌幅度這麼大，沒有參考的位置，我的倉位都是很輕的），回調至阻力位（還是高低點），回調至45%-55%的幅度！
所以接下來的行情如果繼續下行，然後橫盤，在繼續突破橫盤的低點位置入場，如果是跳空下行破了橫盤的低點，我會等到價格上漲遇到這個低點阻力的位置入場。轉變多空的方向會一直等到價格在均線之上了，我再繼續尋找橫盤，突破高點，回調支撐位置，這樣的位置入場。我都是跟著走。
可能我畫個圖看一下，會比較明確一點
可能性1
可能性二
現在回答第一個問題，舉一些失敗的例子，比如豆油
大家可以對照一下自己的MA，看一下，我只特別標明幾個失敗的入場點
這幾個錯誤，我一一解釋一下，第一個紫色的是當天下破了高點入場，結果價格又上去破了止損，第二個考慮會站住支撐，結果行情下行，依然是破了止損，第三次是認為價格會在高點遇阻，第四個是行情下跌，我認為會突破低點，前提條件都是60日均線已經告訴我開倉的方向了。當然，豆油這只是假設，因為說實話，今年對於趨勢操作，我壓根沒動過豆油，都是當天的短線，我做過幾次。因為我看到豆油橫盤震盪的次數不多，也可能是巧合吧！
至於說開倉的錯誤次數，1:2是經常的，如果算總體的話！正確的次數有60%多。
5.波段操作總結
今天沒在入場點1入場，實在是人生一大敗筆！還好及時跟進入場點2，小有斬獲，希望下午可以繼續弱勢下行！
今天銅的走勢還是和預期的基本一致，在昨日區間內平開，然後放量下行，緊接著回試低點阻力有效，震盪下行，然後放量大跌。
入場點位上，可能在點位1的時候會面臨止損的尷尬，不過入場點位2和3，依然比較精準，今天和天行健討論到今日做空的止盈問題，還確實屬於難點，今日價格貼近MA下行，因為20日均線貼離價格比較近，還是依照20日均線收盤價站上的原則止盈，相對要好一點，畢竟，日內短線止盈講究重要的一條：落袋為安！
今天如果是在此下破低點，同時回試阻力有效的位置入場的話，因為貼近均線，大家可以看20日均線目前對於價格貼近的表現！還是非常不錯的！這個波段，應該可以收穫頗豐！
TA的走勢不同於銅，因為突破時單根K線幅度過大，止盈放在單根K線的回調幅度的2/3處，也於前期的低點相互認真，也就是8506的位置。
利用均線止盈以及單根K線的高低點止盈和單根K線幅度過大利用回調幅度止盈，這些止盈的方式是可以相互轉換的，主要是依據行情靈活變動，儘量可以讓單子拿的久一些，同時又不會因為價格的回漲而失去了到手的利潤。大家可以多根據歷史的行情演練一下。
因價格偏離均線較大，故未採用20日均線止盈的方法，下破關鍵支撐位建倉後，因單根K線幅度較大，採用單根K線的回調幅度的方法，將止盈點位放在於前期低點相一致的位置，也就是8506，後價格未破並開始下行，逐次將止盈點位放在1,2,3 K線的最高點，直至價格上破第三根K線的高點位平倉。完整將這次波段合理空間全部吃到。
銅因為在建倉位置貼近20日均線較近，故採用了20日均線止盈的方法，在止盈點位1，收盤價上破20日均線的位置止盈，也將此次銅下跌合理空間全部吃到！
止盈依然是一種經驗，而不是一種技術，是根據價格順開倉方向運行時，實時把握價格波動的節奏和勢頭，靈活運用各種止盈的方法，在不同的節奏中，採用不同的止盈方法，保證止盈的點位能夠跟隨價格漲跌的節奏，既不錯過大幅的盈利，又不會被反向運行的價格吞噬到大筆應該到手的利潤。
6.關於日內止盈
止盈依然是一種經驗，而不是一種技術，是根據價格順開倉方向運行時，實時把握價格波動的節奏和勢頭，靈活運用各種止盈的方法，在不同的節奏中，採用不同的止盈方法，保證止盈的點位能夠跟隨價格漲跌的節奏，既不錯過大幅的盈利，又不會被反向運行的價格吞噬到大筆應該到手的利潤。
首先，我先強調第一點，止盈，就是落袋為安，所以，永遠不要把賺錢的單子最後變成虧錢！
大家會經常遇到這樣的問題，開倉的時候盈利了，可是馬上價格又反向運行，結果盈利就變成了虧損，大家也會遇到這樣的問題，明明是大幅盈利的單子，結果一次回調，略微扛了一下，就變成很小的盈利，最後在很捨不得的情況下平倉走人。
其實，這裡有幾個根本的問題大家並沒有理解透徹：
1、入場的點位真的正確嗎？
2、價格和空間的相互置換，真的理解了嗎？
先講第一個問題，關於入場的點位，相信大家都看過這樣的圖：
這裡說的就是，上漲中，我們要找到橫盤的時候，當橫盤的高點突破時，我們要堅決入場，此時往往伴隨著放量，會令你迅速遠離建倉區，迅速獲利。另外一種就是當價格突破以後，會尋找支撐，以獲得更大的動能，我們可以在第二個入場點位入場，當你在第一個點位入場，價格漲幅很小，同時又下跌回試支撐的時候，你可以繼續拿單，不要著急，因為後面的行情肯定是不會小的，不然行情不會去尋找支撐。如果錯誤了，你可以大膽的平倉，因為事實證明，這是一次錯誤的突破，大可不必過於懊惱，你的這次懊惱，意味著下一個真正的行情到來的時候，你不會吃到什麼大利潤。所以，絕對不要懊惱！
下跌也是同樣的道理！
對於入場時機的精確把握，可以幫助你進行優異的止損，因為錯了，你可以立即出場，有了止損，你才會有拿單的信心，才不會慌，才會穩定情緒來判斷到底如何止盈。
繼續講到止盈：
對於止盈，你要有兩點基本的理念
1、時間空間的相互置換關係；
2、價格的波動節奏；
先講價格的時間空間置換關係，我們認定，盤面橫的時間越長，則漲跌的幅度越大，你可以觀察日線當中，每一次大幅的漲跌，之前都會伴隨著一定時間的橫盤，短線也是一樣的道理。
無論是任何品種，任何時間，任何周期，這種置換關係都是存在的，這成為了我們可以獲取收益的絕對保證。
這也是為什麼我們會選擇橫盤突破作為入場點的很重要的原因。
再講第二點，價格的波動節奏
如果說，你開的點位很好，同時也盈利了，你要密切的關注，價格的波動節奏，當價格順開倉方向緩慢移動的時候，我們要用緩慢的方式止盈，當價格快速移動的時候，我們要用快速的方式止盈。
同樣，用幾張圖給大家看一下，感受一下，價格的波動節奏！
當你能夠感受到波動節奏的時候，就可以熟練的運用各種止盈的方法。
我先講一下我個人經常用到的止盈方法：
1、均線止盈，包括10日均線，20日均線，40日均線以及60日均線。
2、K線高低點位止盈；
3、K線回調幅度止盈；
第一種均線止盈，適合於中速、慢速的波動，當天的價格如何是平開，則可以利用到均線。注意觀察均線與價格的貼近，是否合理，如果合理，則可以把這根均線看做是一條彎曲的趨勢線，同樣的，這也是選擇某根均線作為止盈線的原因，應用時，當某根K線的收盤價站到逆勢的方向，我們便平倉了結頭寸。
這是銅1201合約，2011年10月31號的價格走勢，大家可以發現，當我們尋找橫盤低點突破做空的時候，20日的均線非常合適的貼近了價格，可以起到很漂亮的趨勢引導作用，我們就選擇這條均線作為止盈線，當某根K線的收盤價站在均線之上的時候，我們就迅速的止盈。
再看一下其他的價格走勢，均線止盈的應用
大家可以看到，此時價格下跌的速度並不是很快，尤其剛開始的階段，速度很緩慢，這時，60日均線合適的貼近了價格，並起到了趨勢引導的作用，我們就利用60日均線來做止盈，以求拿到儘可能多的盈利。
這裡要注意應用的細節，這種緩慢的下跌經常都會變成非常快速的暴跌，這時，就需要靈活的把握價格行走的節奏，靈活應用各種止盈方法，不能死板的就認定一根均線，切記。
給大家一個思考題，這樣一個走勢，你應該如何拿單？又如何止盈呢？（這是9月14號白糖1205的1分鐘K線）
當然，均線止盈的方式有它的弊端，比如價格跳空高開低開的時候，我們是沒有辦法運用均線的
那我們利用第二種辦法，K線的高低點止盈。
比如現在做空，價格下跌的速度比較快，那你就利用上一根K線的高點作為止盈點，當價格下跌速度放緩，就利用再上1根K線的高點作為止盈，這樣不斷的轉換止盈的方式，針對價格波動的節奏，靈活變動（採用這樣的方式主要是為了防止行情突然反方向大幅運行，另外，也是為了給行情下跌時的橫盤調整，預留一個空間，這個大家在應用的時候一定要注意，不能設的過於緊貼價格，從而錯失更多的盈利。也不可設的過於寬鬆，防止利潤回吐，這個度需要大家多練習，靈活掌握。）我們來看一個實例：
當價格不斷的下跌，止盈的位置放在上一根K線的高點，逐漸的下調止盈的方式，可以保證拿到最低點，基本把這波幅度的盈利全部的拿到手裡（同樣，在價格橫盤調整的時候，也就是價格的下降節奏開始降低的時候，我果斷的將止盈的價格由這根K線的高點調整到上一根K線的高點，從而保證了行情繼續下行前的調整空間，這種手法在此次下跌中運用多次，大家可以認真的感受，這種方法僅允許調整一次止盈點位，不可以價格反方向運行時作多次調整，否則就失去了它本來的意義了）。
同樣的，我們在操作時，也會遇到這樣的問題，一兩分鐘內價格大幅移動，這時又該如何止盈呢？
我們便應用第三種方法，單根巨幅K線的回調幅度止盈，通常都是在黃金分割位上（38.2%，50%），如果此時有臨近的高低點作相互的印證，那更為恰當。其實，止盈的根本的意義在於，給價格預留一定的橫盤調整空間，讓價格可以繼續運行，所以當你開倉拿到了盈利的倉位的時候，借用這些方法，可以保證儘可能多的拿到收益，也避免了做帳面先生。
這些都只是我個人在做盤時的一些心得體會，直到目前，我一直應用著這樣的方法，可能有的朋友也會有更好的方法，還希望能不吝賜教，非常感謝。
（本文來源新浪博客)，
關於日內波段的交易系統：一個期貨高手的交易思路獨白（上）
時間＼2017-10-16
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1.關於日內波段
以前一直做趨勢，有6年時間了，從最初的不到20萬賠到只剩2萬，後來在自己總結找原因的時候看到了王向洋的視頻，當時也是很雜的一些內容，直到其中一個視頻，他提到了他曾經看過的一本書《克羅談期貨交易策略》，我從網上買到了一本影印本，這是唯一的一本到現在為止我還在不斷看的書，每個星期都看，基本都可以背下來了還在看。給我的感觸和啟發特別的大。
其實在做期貨經歷開始盈利的那一年後，我也迷茫過。為什麼？理由很簡單，一個大學畢業以後沒有做過一份工作的人，完全的自由職業者，馬上奔三的人，看看房價一天天的飛奔，壓力不是一般的大，總感覺好像做這個沒有保障，不知道哪天一個連續的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友經歷過，我當時很後怕）。
不過我堅持了下來，在一次又一次的總結的過程中，領悟到了投資的真諦。現在資金到了100多萬（當然是房子、車、媳婦等等全部搞定了以後的凈資產了）。一天一個做保險的朋友跟我說，你做這個，如果哪天你不幸出個車禍什麼的，你難道讓你老婆自己承擔起整個家庭的責任嗎？所以我又買了個不是很大的店鋪，但至少每個月的租金可以讓她們平心靜氣的過一些舒服的日子。
現在，回歸到講日內的波段，跟大家總結和分享一下我自己操作的經歷，當然不能自封什麼高手，僅是看到這個論壇大家的氛圍非常好，所以就一起分享一下。
在講波段之前，首選先講一下心態，我因為受到那本書的影響，所以到現在為止我一直認為，日內波段想要賺錢，一定要一根筋，那什麼叫一根筋，怎麼去一根筋呢？就是當你固執的認為行情一直上漲的時候，就一直去做多，不要做空，直到趨勢改變了你原來的看法，你再轉向。
那麼，什麼時候是你確認方向的時候？還是要從日線甚至周線的趨勢當中說起。
我先假設行情進入了震盪的時期，那麼無論如何的震盪，最終肯定要選擇方向的，行情不會沒有來由的震盪，總有它的理由，要麼是低位徘徊，要麼是中期調整，要麼是高位遇阻動力不足。所以在看震盪之前，我們先看一下之前的走勢是處於什麼樣的走勢之中，如果之前一直是震盪，那麼你要等，等到開始突破的時候，如果之前是漲勢，那麼你要堅持認為價格會上漲，如果之前是跌勢，那麼你要堅持認為價格會下跌（其實還有一個更簡單的方法，我經常用，就是看看均線，價格在均線之上，尤其是60日均線之上，我從來不輕易的看空，哪怕價格跌停呢！）。
我個人認為日內波段的操作是沒有必要天天都去做的，直到有一個明確的走勢的時候。
借用一下克羅的投資理念，就是之前的行情是處於震盪的時候，你要等到突破以後，方向明確了，再開始做日內的波段。如果是上漲以後的下跌，你要堅持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撐站住了以後做多，如果附近沒有關鍵的支撐位的時候，你要判斷回調的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%幾條黃金分割線，克羅強調在回調至45%-55%時入場， 同樣的，我個人也認為你應該等到價格回調到這個幅度並且開始繼續上漲的時候入場做多。不要輕易的改變你認定的方向，絕對不要。
下面我細化到日內的波段操作上，當你認定了目前大趨勢的走向的時候，日內的波段就不會存在猶豫不決的問題，以前我也常遇到這樣一個問題，我是在這個位置做突破呢？還是遇阻做空呢？支撐阻力位往往都是帶有兩面性的，在你猶豫不決的時候，你很可能已經錯過了價格和合適的點位，從而錯過了很好的入場時機，只有在收盤的時候看著價格和圖表悔恨。現在你不會了，因為你知道了，你確定了今天的走勢的方向，比如說是上漲，那麼就堅持突破了高點就做多，下跌遇到了支撐就做多，一直這樣做，直到收盤為止。
簡單化了操作，確定了何時入場以後，我再講一下如何止損，如何止盈。關於如何止損的問題，其實都是老生常談了，大家基本都知道幾種常用到的止損，但我要強調的一點，就是你在做日內的波段，價格不可能突破了高點就一去不復返了，它還會下跌或者回調的，也就是說，你的盈利不是無限的，一次操作的盈利是有限的，所以你不可能放很大的止損來過濾信號，我也絕對不認為突破了高點或者站住了支撐會虛假的往相反的方向跑了很遠再回來，如果價格這樣在走，我寧可覺得反方向行徑或者震盪的可能性要大的多。所以我堅持小幅的止損，3，4個價位的止損足夠多了，當你開倉以後價格往相反的方向去了，你可以迅速的跑出去，少賺一次沒關係，但至少你可以規避掉一次錯誤的硬扛所帶來的巨額損失，用我們做期貨經常講到的一句聖經來說——投資的最大秘訣，在於保住本金。你錯了，行情又上去了，你還可以再進去，不怕什麼，多動一次手而已，無所謂的。
再講一下如何去止盈，我個人經常用到的止盈的方式就是均線，尤其是10日，20日和60日的均線，如果突破以後上漲的速度比較快，那麼就用10日均線去止盈，如果突破以後價格運行的比較慢，就用20日或者60日的均線去止盈，什麼時候那根1分鐘的K線的收盤價到了均線之下，什麼時候我出手走人。如果是破了均線開始橫盤震盪了，你還有一次遇支撐做多和突破高點做多的機會，不怕的。如果沒有，那麼我們先落袋為安了，我也有很多的朋友跟我講，說自己每次都拿不出單，我說因為我有自己的方法去止盈，所以我堅持就行，對，就那麼堅持，膽子放大一點，你有止損保證你的風險，你大可以多拿點時間，因為價格的上漲就是時間換空間，你不給它上漲的時間，它又怎麼給你帶來豐厚的利潤呢？
這裡要講到一個很細節的問題，比如突破高點做多，遇支撐做多。我個人比較習慣於看5分鐘K線圖，一分鐘的高低點太亂了，或者你也可以用一下寶塔線(小鍵盤裡輸入TWR也可以)，很清晰，一目了然。還有就是今天的開盤跳空高開了，可能價格就會偏離均線很遠，沒辦法看，那我教你一個方法，看1分鐘K線的低點，如果價格突破的速度比較快，那麼你就用前一分鐘K線的低點作為止盈，如果突破的速度比較慢，那麼你就用再前一分鐘的K線低點作為止盈。很多人覺得這樣價格反向的時候不是會損失很多收益嗎？相信我，不會的，你跑的太快，永遠是不會有大收益的，也就是說，如果今天的價格是持續在漲，甚至漲停，你跑的太快，都是吃不到什麼利潤的，有時價格波動的速度太快，上下起伏也比較大，你跑的那麼快，怎麼能拿到大收益的。我曾經就在做白糖的時候碰到過連續6天都是上漲，那時我的資金曲線陡峭的一塌糊塗。
當然很多朋友肯定也會問到我這樣的問題，日間的趨勢是不可能天天漲的啊，總有下跌的時候，有時甚至連續幾天都下跌，你堅持做多，不是連續虧，連續虧嗎？我這裡說一下我自己判斷的方法，不要去管今天的開盤是高開還是低開，那都沒有用的，價格高開可以低走也可以高走，你要等，如果今天開盤後價格一直在往上走，偏離開盤價比較遠的位置，我不認為今天的行情會那麼容易再跑下來，如果開盤以後價格橫盤震盪，你就等著突破了以後跟進去，如果價格是開盤以後往下走，那我之前強調了，日內波段不是要你天天都做的，天天都做天天都賺錢的，那是神仙。你堅持一根筋的做法是為了避免在你下單的時候猶豫是做多呢還是做空？你怎麼知道今天的行情就是下跌？你卜過卦了？當我看到價格在開盤以後持續的走低，我就等，等到價格回到了開盤價之上，我再去做多，否則我就看著不動，不動又不怕，又不會損失一毛錢的本金。
有的人會說，主力是會做陷阱的，有時候會沖高一些，然後開始猛跌，行情持續下行，這個我們不怕，因為有止損。有時候價格會走低，然後再上沖，那我們就盯著開盤價那根線，看看價格是否會上沖，沖的過去，就找個合適的入場時機做多，沖不過去，就看著它走就好了，隨你怎麼玩，我就是不進場。
另外強調一點，對於資金管理的問題，其實也說不上是什麼資金管理，你總會有一天頭昏腦脹或者行情變成極端的時候，千萬記得，當你連續做錯連續做錯的時候，要停下來看看你今天虧了多少，每天虧的錢不要太大，有個5%已經足夠多了，超過了這個數，不論接下去行情如何，關機走人，換換心情，保住本金，你才有賺錢的可能。
另外對於倉位的問題，我是不認為滿倉有什麼不好，我又不持倉隔夜，怕什麼，輕倉老是做錯，有什麼用，不還是虧嗎？重倉我對的次數多，資金才會累加。至於怎麼應用，仁者見仁智者見智罷了，收盤的時候看看自己的結算單，對的次數多，以後可以嘗試倉位重一些，如果對的次數少，倉位稍微放輕點，如果錯的次數太多，那我告訴你，你肯定是哪錯了，你還是停下手把之前一個月的單子一筆一筆的好好理理，為什麼在這個點位下單，為什麼這個點位不跑，為什麼這個點位不止盈，相信梳理過以後，對你自己會有很大的幫助和提高。
其他的就沒什麼東西好說了，如果大家還有什麼更好的經驗可以交流和分享的話，可以聯繫我，期貨里的錢是賺不完的，我不認為分享給大家好的東西我就沒錢賺了，哈哈！
2.如何讓自己有一個提款機
可能說到提款機，大家肯定非常感興趣，其實如果我換個說法，大家思路會更開竅一些，提款機的定義就是簡單的高準確率的價格形態。
先從另一個角度來解釋，什麼是價格形態。
我先引入一個概念：期貨的價格起伏就是一個時間和空間相互置換的過程。我從來沒見過1分鐘就漲停接著下一分鐘變成跌停的，從來沒有過。為什麼？因為價格想要漲的更高或者跌的更低，是需要時間的。這也就是大家通常所講到的震盪。一般情況下，我們從技術分析的角度將震盪歸為三角、旗形、楔形等等各類的形態，其實這只是為了方便大家去辨認，另外一個原因就是這些形態在歷史數據當中出現的頻率非常的高。
我定義一個價格周期：假設價格的運行只有一個周期，從小區間變成大區間，然後從大區間繼續變成小區間。也就是說，如果我們想獲得豐厚的利潤，就是需要價格的大區間，那麼我們就不可能在大區間中建倉，只能在小區間中建倉，換句話說，我們要在震盪中建倉。
這樣一理解，就簡單的多了，想要找到自己的提款機，就是要找到一個震盪的小區間去建倉，什麼樣的小區間呢？就是簡單的價格形態。
對於價格形態的理解，大家在思想認識上不能過於狹隘，不能簡單的只根據書上所說的幾種簡單定義來判別，而是要發散，只要是開倉了以後能夠賺錢的，就要記下來，然後研究它是否有這樣的規律性，那麼在下次的應用當中，就可以去驗證它，如果真的有效，那麼你就有了自己的提款機。
我舉個例子，行情在不斷的下跌，但是下跌的速度並不是特別的快，當行情又恢復震盪的時候，很多情況下都會形成4-6根的1分鐘K線，看起來就好像一直翹起來的腳，那我們就在腳尖的位置順勢開倉，準確率有多高呢？
看看在這次白糖的下跌當中，這樣的形態出現了多少次？
我再舉一個例子，之前的價格一直處於窄幅的震盪之中，然後價格非常緩慢的速度下破了震盪的低點，看起來就好像一個瀑布在形成之前，這時往往均線都糾葛在一起，而且多數情況下，就在橫盤震盪的上沿，就是40日均線和60日均線，我們在均線看似要發散的時候做空，準確率有多高呢？
還有這樣一個價格形態，價格在緩慢的上漲，然後一個看似突破的K線打破了之前的橫盤高點，但是價格卻沒有上升，在震盪了十幾分鐘後開始下破，我們在上破之前的橫盤高點的那根K線的低點位置做空，準確率有多高？
其實還有很多這樣的形態，我只是把它們記錄了下來，然後在歷史數據中研究，再拿到實盤中檢驗，當確定有效的時候，就一個一個把它們放到我的兵器庫中。
如果你按照我這樣的方法做，你就會有一個你自己的提款機，不用多，有3,5個就可以了，假設某天價格就出現了你記錄的那個形態，大膽的開倉吧，你的提款機時間到了！
如果大家還有不錯的形態，歡迎大家分享，一起探討和研究！……
3.關於複利
在我發現複利效應這個概念之前，我曾經看到這樣一道算術題：
假設你有10萬的資金，你是滿倉交易的，第一次很慘，你虧了50%，只剩下了5萬本金，第二次你繼續開倉，然後你又賺了30%，緊接著又一個天大的餡餅掉到了你的手上，你又賺了30%，我們來算算你三次開倉以後的本金結餘，84500元，對，你沒有看錯，你對了兩次，錯了一次，可是結果你還虧了15500元，假設第一次操作的時候，我加一個止損，當投入市場的資金虧到20%的時候我就止損出局，那麼再來看一下，我們三次操作後的資金結餘，135200元，這次效果非常好，竟然賺了35200元。這只是設定了一次止損的結果，我們便扭虧為盈了。
我一直把這個故事牢記在心裡，每次當我開倉的時候，我就給自己規定一個最大的虧損幅度，以應對極端行情（比如暴漲暴跌）所帶來的風險。
說到複利效應，它有兩個內涵的概念：
1、很高的正確率，保證資金可以不斷的上漲；
2、當出現錯誤的時候，資金回撤的比例不能過大；
先強調第二點，是因為很多人被市場掃出局往往不是因為自己沒有賺過，而是因為貪圖暴利而在市場反向運行的時候硬抗，結果被掃出局。
你在掌握複利效應之前，就必須先把這個概念深入的印到自己的腦子裡，當你開倉的時候，就該很清楚的知道，當我錯了，我應該什麼時候出局觀望。
接下來，我們再解決，如何才可以有很高的正確率。我也是從新手過來的，我知道大家做期貨的時候所存在的每一個心理狀態。今天的行情上下起伏，我卻不知道該不該下單，很迷茫，開了怕虧，虧了又死扛，盈利了又馬上想拋掉，結果本金不斷的縮小，不斷的縮小，最後的結果就是含恨立場。
為什麼會有這樣的原因，因為你們只想著賺錢，而被掉下來的鈔票蒙蔽了眼睛，看似我們是在期貨的操作中賺錢，但其實，我告訴你，期貨里真正賺錢的，都是在停盤以後。開盤，只是驗證我們的工作是否紮實，就像在學校學習一樣，開盤就是考試，可是考試之前很多的學習，都是在停盤了以後。
我們每個人都想賺大錢，可是你是否把19個品種的大波動的走勢都仔細的研究過，是否總結過？是否在其中尋找到一絲的規律？如果這樣問，你仍然很迷茫，那麼我來問你，你能拿的出幾本復盤的筆記？1本？2本？我如果讓你看看我的書櫃，我估計你會自慚形穢了，我有一個房間全部都是那些東西。燒都燒不完！
我們先從一個假設開始，有沒有這種可能？沒有人買賣，價格就可以自己上下起伏的？答案是沒有，也就是說，價格的起伏是肯定需要推動力的，什麼推動力？就是持倉量，就是倉差，就是成交量，當你看到今天比昨天明顯有增倉的時候，當你看到持倉量也在明顯增加的時候，你要給自己一個理由，為什麼？主力是不會無緣無故的就去推動價格的走勢的，肯定有他的理由。你是否能發現這種理由？
繼續深入它，我再做一個假設。假設你就是主力，你手頭有幾個億的資金，你怎麼把它變成盈利的多頭的頭寸？你是否想過我應該讓行情先跌一跌，但是不要跌的太狠，然後逐步的建倉，最後發力上攻，從而達到你的目的。對了，你這樣的思考絕對沒有錯，因為你也知道，當你很多資金砸進盤裡的時候價格會有巨幅的波動，你必須事先先讓行情穩一下，或者說朝相反的方向運動一下。
可能有人會問，你怎麼知道行情下跌了，就是會預備上漲呢？萬一是暴跌呢？
對，是可能存在這樣的問題，所以我們要來鑑別，所以我們經常聽到一句話，順勢而為。
怎麼去順勢而為，我教給你，看看均線，看看日線的價格是否在均線之上？是否偏離均線過多？乖離率過大？
假設最近的行情一直在均線之上，你有什麼理由去做空？千萬不要。堅持做多，可是行情也會下來啊，對，這會影響你的高正確率的，你怎麼做？如果日內從開盤以後就一直往下走了，那麼你看看日線，看看它應該回調到什麼位置，看看附近是否有高點的支撐，如果有，那麼你就等著，等到回調到站住了支撐的時候去做多，同時設定一個合適的止損，不要太大，因為沒有意義。站住了支撐，你可以繼續做多了，如果價格根本沒有回調到位置，那麼你繼續等待，等到它要突破高點的時候進場。然後繼續的做多，做多。
有人會問，我很怕留倉，怎麼辦？我覺得你壓根沒必要這麼擔心，你要抓住幾個要點，第一，均線之上不要做空，均線之下不要做多；第二，不要在沒有支撐，沒有放量突破的時候跟單，因為第二天行情的走向誰也說不準；第三，你仔細的對比昨天的持倉量，倉差和成交量，今天的上漲是否同時伴隨著持倉量的上升，是否伴隨著增倉，是否成交量在放大？第四，不要在偏離價格運行軌道很遠的地方開倉，有很多人喜歡在今天收盤快要漲停的時候留一些多單，我從來不這麼做，因為在漲停之前的好幾天，我已經有了合適的倉位了。
我用去年的棉花給大家看一下
我再畫出幾個比較不錯的入場點，大家參考一下：
大家可能覺得，我拿著過去的行情，當然怎麼說都是對的，那麼我們就說說未來的事情，看看最近的銅吧！
我們先看CU1201，看看我們應該選擇什麼樣的方向？
你看的沒錯，價格運行在均線的下方，所以我是不會去做多的
再看看回撤的比例，是否有可能建倉的地方？
看起來還不錯，在45%-55%的回調區域（就是綠線標準的區域），銅高開低走了，所以我的選擇就是，如果周一的價格是在今天的價格區域之內開盤的話，我會在下破了低點的位置建倉，同時設一個合適的止損，如果價格跳空高開，我就觀望。如果行情跳空低開的幅度不大，那麼我先10%輕倉跟一下，若價格反漲，我就在價格反漲到昨日的收盤價（也就是跳空缺口回補的地方）的地方，增倉到20%，為什麼倉位不重？因為最近行情波動的幅度很大，我不太希望在這個時候去博弈。這對我不利，我寧可在開倉了以後的第二天，確定有盈利了再適度加倉，也不會在這個位置賭博。
如果行情跟我們預想的不一樣，繼續上漲，那麼我們找一下最近的，不錯的支撐阻力位，看看有什麼發現？
結果還不錯，我發現幾個低點的阻力位，今天的價格就是在最近的一個阻力位開盤並且遇阻向下的，如果我是今天選擇嘗試做空的話，已經收益頗豐了。
行情繼續上漲，我在下一個阻力位做空，直到什麼時候，直到價格重新回到了均線之上的時候，我才會考慮轉變方向。我堅持我的看法，而不受外盤或者其他信息的左右，堅持自己的思路。
那麼我在什麼時候止盈，如何止盈呢？記住，這是經驗，而不是技術。止盈從來都是經驗，不是技術。是對行情節奏的一種把握，下降的速度很快的時候，我用快速的均線，比如10日均線，行情下降的速度比較慢的時候，我用慢速的均線，或者我浮動止盈，行情順開倉方向運行，我就給行情預留一個回調的空間幅度，然後在其之上設一個止盈，行情繼續向下，繼續調低止盈，就這樣，並不複雜，如果有支撐阻力位伴隨著，那更好了。
大家看到我說這些，似乎感覺偏離了題目，我在講的是複利效應當中，如何提高正確率的問題，為什麼又講到開倉上去了？
其實道理很簡單，提高正確率，就是注意下面幾個要點：
1、均線之上不做空，均線之下不做多；
2、不要在偏離均線很遠的位置開倉；
3、不要在沒有支撐阻力位的地方或者不到回調幅度的地方開倉；
4、順勢而為；
看看我在棉花上取得的成果吧！
現在你來仔細的數數，看看正確率到底有多高？心裡有底了嗎？
繼續領悟和鑽研吧，這個市場並不難，記住我說的一句話，開盤只是考試，驗證你在停盤以後的學習成果。所以，線下的時候多學習，多鑽研，就是王道。
1：樓主能否舉幾個失敗的例子，因為棉花這麼流暢的行情實在是太少了，失敗的案例更能提醒自己要小心謹慎，還有樓主你的方法在你的使用過程中成功率大概在多少左右？成功做成一次的話按正常的資金增長率大概是多少？這樣的話對於不同風險承受力的人來說可以用不同的倉位來對待。
2：同時希望樓主能把這波銅的操作做個完整的延續，銅我也是周5開盤就空的我自己的思路跟樓主也蠻接近的但我比較模糊沒形成樓主這麼清晰的思路，希望有空可以多交流。
4.失敗的例子
先解釋第二個問題，對於銅的操作延續，我是沒有辦法延續的。我只是用均線來堅持我做盤的方向，但我從來不預測行情，方向明確了，我就在合適的位置入場，一般都是突破低點（絕大多數情況下都是橫盤的時候，像現在這樣漲跌幅度這麼大，沒有參考的位置，我的倉位都是很輕的），回調至阻力位（還是高低點），回調至45%-55%的幅度！
所以接下來的行情如果繼續下行，然後橫盤，在繼續突破橫盤的低點位置入場，如果是跳空下行破了橫盤的低點，我會等到價格上漲遇到這個低點阻力的位置入場。轉變多空的方向會一直等到價格在均線之上了，我再繼續尋找橫盤，突破高點，回調支撐位置，這樣的位置入場。我都是跟著走。
可能我畫個圖看一下，會比較明確一點
可能性1
可能性二
現在回答第一個問題，舉一些失敗的例子，比如豆油
大家可以對照一下自己的MA，看一下，我只特別標明幾個失敗的入場點
這幾個錯誤，我一一解釋一下，第一個紫色的是當天下破了高點入場，結果價格又上去破了止損，第二個考慮會站住支撐，結果行情下行，依然是破了止損，第三次是認為價格會在高點遇阻，第四個是行情下跌，我認為會突破低點，前提條件都是60日均線已經告訴我開倉的方向了。當然，豆油這只是假設，因為說實話，今年對於趨勢操作，我壓根沒動過豆油，都是當天的短線，我做過幾次。因為我看到豆油橫盤震盪的次數不多，也可能是巧合吧！
至於說開倉的錯誤次數，1:2是經常的，如果算總體的話！正確的次數有60%多。
5.波段操作總結
今天沒在入場點1入場，實在是人生一大敗筆！還好及時跟進入場點2，小有斬獲，希望下午可以繼續弱勢下行！
今天銅的走勢還是和預期的基本一致，在昨日區間內平開，然後放量下行，緊接著回試低點阻力有效，震盪下行，然後放量大跌。
入場點位上，可能在點位1的時候會面臨止損的尷尬，不過入場點位2和3，依然比較精準，今天和天行健討論到今日做空的止盈問題，還確實屬於難點，今日價格貼近MA下行，因為20日均線貼離價格比較近，還是依照20日均線收盤價站上的原則止盈，相對要好一點，畢竟，日內短線止盈講究重要的一條：落袋為安！
今天如果是在此下破低點，同時回試阻力有效的位置入場的話，因為貼近均線，大家可以看20日均線目前對於價格貼近的表現！還是非常不錯的！這個波段，應該可以收穫頗豐！
TA的走勢不同於銅，因為突破時單根K線幅度過大，止盈放在單根K線的回調幅度的2/3處，也於前期的低點相互認真，也就是8506的位置。
利用均線止盈以及單根K線的高低點止盈和單根K線幅度過大利用回調幅度止盈，這些止盈的方式是可以相互轉換的，主要是依據行情靈活變動，儘量可以讓單子拿的久一些，同時又不會因為價格的回漲而失去了到手的利潤。大家可以多根據歷史的行情演練一下。
因價格偏離均線較大，故未採用20日均線止盈的方法，下破關鍵支撐位建倉後，因單根K線幅度較大，採用單根K線的回調幅度的方法，將止盈點位放在於前期低點相一致的位置，也就是8506，後價格未破並開始下行，逐次將止盈點位放在1,2,3 K線的最高點，直至價格上破第三根K線的高點位平倉。完整將這次波段合理空間全部吃到。
銅因為在建倉位置貼近20日均線較近，故採用了20日均線止盈的方法，在止盈點位1，收盤價上破20日均線的位置止盈，也將此次銅下跌合理空間全部吃到！
止盈依然是一種經驗，而不是一種技術，是根據價格順開倉方向運行時，實時把握價格波動的節奏和勢頭，靈活運用各種止盈的方法，在不同的節奏中，採用不同的止盈方法，保證止盈的點位能夠跟隨價格漲跌的節奏，既不錯過大幅的盈利，又不會被反向運行的價格吞噬到大筆應該到手的利潤。
6.關於日內止盈
止盈依然是一種經驗，而不是一種技術，是根據價格順開倉方向運行時，實時把握價格波動的節奏和勢頭，靈活運用各種止盈的方法，在不同的節奏中，採用不同的止盈方法，保證止盈的點位能夠跟隨價格漲跌的節奏，既不錯過大幅的盈利，又不會被反向運行的價格吞噬到大筆應該到手的利潤。
首先，我先強調第一點，止盈，就是落袋為安，所以，永遠不要把賺錢的單子最後變成虧錢！
大家會經常遇到這樣的問題，開倉的時候盈利了，可是馬上價格又反向運行，結果盈利就變成了虧損，大家也會遇到這樣的問題，明明是大幅盈利的單子，結果一次回調，略微扛了一下，就變成很小的盈利，最後在很捨不得的情況下平倉走人。
其實，這裡有幾個根本的問題大家並沒有理解透徹：
1、入場的點位真的正確嗎？
2、價格和空間的相互置換，真的理解了嗎？
先講第一個問題，關於入場的點位，相信大家都看過這樣的圖：
這裡說的就是，上漲中，我們要找到橫盤的時候，當橫盤的高點突破時，我們要堅決入場，此時往往伴隨著放量，會令你迅速遠離建倉區，迅速獲利。另外一種就是當價格突破以後，會尋找支撐，以獲得更大的動能，我們可以在第二個入場點位入場，當你在第一個點位入場，價格漲幅很小，同時又下跌回試支撐的時候，你可以繼續拿單，不要著急，因為後面的行情肯定是不會小的，不然行情不會去尋找支撐。如果錯誤了，你可以大膽的平倉，因為事實證明，這是一次錯誤的突破，大可不必過於懊惱，你的這次懊惱，意味著下一個真正的行情到來的時候，你不會吃到什麼大利潤。所以，絕對不要懊惱！
下跌也是同樣的道理！
對於入場時機的精確把握，可以幫助你進行優異的止損，因為錯了，你可以立即出場，有了止損，你才會有拿單的信心，才不會慌，才會穩定情緒來判斷到底如何止盈。
繼續講到止盈：
對於止盈，你要有兩點基本的理念
1、時間空間的相互置換關係；
2、價格的波動節奏；
先講價格的時間空間置換關係，我們認定，盤面橫的時間越長，則漲跌的幅度越大，你可以觀察日線當中，每一次大幅的漲跌，之前都會伴隨著一定時間的橫盤，短線也是一樣的道理。
無論是任何品種，任何時間，任何周期，這種置換關係都是存在的，這成為了我們可以獲取收益的絕對保證。
這也是為什麼我們會選擇橫盤突破作為入場點的很重要的原因。
再講第二點，價格的波動節奏
如果說，你開的點位很好，同時也盈利了，你要密切的關注，價格的波動節奏，當價格順開倉方向緩慢移動的時候，我們要用緩慢的方式止盈，當價格快速移動的時候，我們要用快速的方式止盈。
同樣，用幾張圖給大家看一下，感受一下，價格的波動節奏！
當你能夠感受到波動節奏的時候，就可以熟練的運用各種止盈的方法。
我先講一下我個人經常用到的止盈方法：
1、均線止盈，包括10日均線，20日均線，40日均線以及60日均線。
2、K線高低點位止盈；
3、K線回調幅度止盈；
第一種均線止盈，適合於中速、慢速的波動，當天的價格如何是平開，則可以利用到均線。注意觀察均線與價格的貼近，是否合理，如果合理，則可以把這根均線看做是一條彎曲的趨勢線，同樣的，這也是選擇某根均線作為止盈線的原因，應用時，當某根K線的收盤價站到逆勢的方向，我們便平倉了結頭寸。
這是銅1201合約，2011年10月31號的價格走勢，大家可以發現，當我們尋找橫盤低點突破做空的時候，20日的均線非常合適的貼近了價格，可以起到很漂亮的趨勢引導作用，我們就選擇這條均線作為止盈線，當某根K線的收盤價站在均線之上的時候，我們就迅速的止盈。
再看一下其他的價格走勢，均線止盈的應用
大家可以看到，此時價格下跌的速度並不是很快，尤其剛開始的階段，速度很緩慢，這時，60日均線合適的貼近了價格，並起到了趨勢引導的作用，我們就利用60日均線來做止盈，以求拿到儘可能多的盈利。
這裡要注意應用的細節，這種緩慢的下跌經常都會變成非常快速的暴跌，這時，就需要靈活的把握價格行走的節奏，靈活應用各種止盈方法，不能死板的就認定一根均線，切記。
給大家一個思考題，這樣一個走勢，你應該如何拿單？又如何止盈呢？（這是9月14號白糖1205的1分鐘K線）
當然，均線止盈的方式有它的弊端，比如價格跳空高開低開的時候，我們是沒有辦法運用均線的
那我們利用第二種辦法，K線的高低點止盈。
比如現在做空，價格下跌的速度比較快，那你就利用上一根K線的高點作為止盈點，當價格下跌速度放緩，就利用再上1根K線的高點作為止盈，這樣不斷的轉換止盈的方式，針對價格波動的節奏，靈活變動（採用這樣的方式主要是為了防止行情突然反方向大幅運行，另外，也是為了給行情下跌時的橫盤調整，預留一個空間，這個大家在應用的時候一定要注意，不能設的過於緊貼價格，從而錯失更多的盈利。也不可設的過於寬鬆，防止利潤回吐，這個度需要大家多練習，靈活掌握。）我們來看一個實例：
當價格不斷的下跌，止盈的位置放在上一根K線的高點，逐漸的下調止盈的方式，可以保證拿到最低點，基本把這波幅度的盈利全部的拿到手裡（同樣，在價格橫盤調整的時候，也就是價格的下降節奏開始降低的時候，我果斷的將止盈的價格由這根K線的高點調整到上一根K線的高點，從而保證了行情繼續下行前的調整空間，這種手法在此次下跌中運用多次，大家可以認真的感受，這種方法僅允許調整一次止盈點位，不可以價格反方向運行時作多次調整，否則就失去了它本來的意義了）。
同樣的，我們在操作時，也會遇到這樣的問題，一兩分鐘內價格大幅移動，這時又該如何止盈呢？
我們便應用第三種方法，單根巨幅K線的回調幅度止盈，通常都是在黃金分割位上（38.2%，50%），如果此時有臨近的高低點作相互的印證，那更為恰當。其實，止盈的根本的意義在於，給價格預留一定的橫盤調整空間，讓價格可以繼續運行，所以當你開倉拿到了盈利的倉位的時候，借用這些方法，可以保證儘可能多的拿到收益，也避免了做帳面先生。
這些都只是我個人在做盤時的一些心得體會，直到目前，我一直應用著這樣的方法，可能有的朋友也會有更好的方法，還希望能不吝賜教，非常感謝。
（本文來源新浪博客)，
